Сравнение TIBIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBIX показывает доходность 9.82%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TIBIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 12.18% против 5.04% соответственно.
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBIX и BERIX
TIBIX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TIBIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TIBIX
BERIX
Сравнение TIBIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 2.57 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 3.30 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.53 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 4.77 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.79 | 17.74 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.57 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | 0.83 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.07 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TIBIX и BERIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBIX и BERIX
Дивидендная доходность TIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TIBIX и BERIX
Максимальная просадка TIBIX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.88% | -20.34% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -2.95% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.79% | -15.73% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -20.34% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.79% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -2.60% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBIX и BERIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что TIBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 1.55% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 4.29% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.83% | 5.38% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 5.94% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.48% | 6.00% | +7.48% |