Сравнение TIBFX с VUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX).
TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBFX и VUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBFX и VUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | -0.42% | 7.36% | 2.34% | 6.66% | -13.84% | -0.32% | 8.22% | 9.71% | -0.53% | 4.83% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у VUBFX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям VUBFX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.56% соответственно.
TIBFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.33%
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBFX и VUBFX
TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUBFX в 0.20%.
Доходность на риск
TIBFX vs. VUBFX — Ранг доходности на риск
TIBFX
VUBFX
Сравнение TIBFX c VUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBFX | VUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 5.18 | -4.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 10.17 | -8.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.60 | -2.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 14.46 | -12.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 65.22 | -59.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 5.18 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 3.34 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 3.07 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 3.06 | -2.22 |
Корреляция
Корреляция между TIBFX и VUBFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBFX и VUBFX
Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VUBFX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.24% | 4.55% | 3.87% | 3.84% | 2.85% | 3.76% | 3.71% | 3.24% | 3.08% | 3.16% | 4.14% | 3.95% |
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIBFX и VUBFX
Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что больше максимальной просадки VUBFX в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и VUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -1.86% | -17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.30% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -1.86% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.92% | -1.86% | -17.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.10% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.17% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.07% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBFX и VUBFX
TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBFX | VUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.34% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 0.55% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 0.84% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 0.98% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 0.84% | +3.71% |