Сравнение TIBFX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
TIBFX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBFX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBFX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | -0.42% | 7.36% | 2.34% | 6.66% | -13.84% | -0.32% | 8.22% | 9.71% | -0.53% | 4.83% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBFX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TIBFX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 2.33% против 10.22% соответственно.
TIBFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.33%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBFX и TILVX
TIBFX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
TIBFX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
TIBFX
TILVX
Сравнение TIBFX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBFX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.30 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 6.11 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBFX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.45 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между TIBFX и TILVX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBFX и TILVX
Дивидендная доходность TIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBFX TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class | 4.24% | 4.55% | 3.87% | 3.84% | 2.85% | 3.76% | 3.71% | 3.24% | 3.08% | 3.16% | 4.14% | 3.95% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок TIBFX и TILVX
Максимальная просадка TIBFX за все время составила -18.92%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBFX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBFX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.92% | -60.05% | +41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -11.79% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -19.00% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.92% | -40.15% | +21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -4.83% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -8.32% | +5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 2.51% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBFX и TILVX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Plus Bond Fund Institutional Class (TIBFX) составляет 1.40%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что TIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBFX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.38% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 8.32% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | 15.76% | -11.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 14.82% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 17.65% | -13.10% |