Сравнение TIBDX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
TIBDX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBDX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | -0.48% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | -0.64% | 4.48% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции TIBDX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.39% соответственно.
TIBDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.01%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBDX и PGSIX
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
TIBDX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
TIBDX
PGSIX
Сравнение TIBDX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBDX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.84 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 5.63 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBDX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.24 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TIBDX и PGSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и PGSIX
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.03% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и PGSIX
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBDX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -22.28% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.85% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -21.57% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | -22.28% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -1.49% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.62% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.26% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и PGSIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) составляет 1.54%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что TIBDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBDX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.96% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 3.45% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 5.95% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 6.96% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 5.91% | -1.20% |