Сравнение TIBDX с FIWGX
TIBDX (TIAA-CREF Core Bond Fund) and FIWGX (Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, TIBDX returned 0.22%/yr vs 0.38%/yr for FIWGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TIBDX charges 0.29%/yr vs 0.46%/yr for FIWGX.
Доходность
Сравнение доходности TIBDX и FIWGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIBDX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у FIWGX с доходностью 0.50%.
TIBDX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.97%
FIWGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIBDX и FIWGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 0.89% | 7.38% | 1.95% | 5.63% | -13.68% | -0.95% | 8.10% | 9.57% | 2.16% |
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund | 0.50% | 6.90% | 2.14% | 6.51% | -13.71% | -0.37% | 10.21% | 9.39% | 1.28% |
Correlation
The correlation between TIBDX and FIWGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between TIBDX and FIWGX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBDX vs. FIWGX — Ранг доходности на риск
TIBDX
FIWGX
Сравнение TIBDX c FIWGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIBDX | FIWGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.94 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 5.47 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIBDX и FIWGX
Максимальная просадка TIBDX за все время составила -18.82%, примерно равная максимальной просадке FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBDX и FIWGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIBDX | FIWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -18.42% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.52% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.29% | -6.24% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -18.42% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.68% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.99% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.91% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBDX и FIWGX
TIAA-CREF Core Bond Fund (TIBDX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) имеют волатильность 1.17% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIBDX | FIWGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.13% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.82% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.06% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.11% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.49% | -0.75% |
Сравнение комиссий TIBDX и FIWGX
TIBDX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FIWGX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBDX и FIWGX
Дивидендная доходность TIBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FIWGX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund | 3.42% | 3.68% | 4.36% | 3.79% | 2.24% | 1.77% | 6.83% | 4.30% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIBDX TIAA-CREF Core Bond Fund | 4.44% | 4.34% | 3.60% | 3.22% | 2.44% | 2.39% | 4.45% | 3.09% | 2.88% | 2.93% | 3.80% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
TIBDX and FIWGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIBDX has higher volatility (1.17%) compared to FIWGX (1.13%). In terms of maximum drawdown, TIBDX dropped -18.82% vs FIWGX's -18.42%.
TIBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIBDX и FIWGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор