Сравнение TIBAX с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBAX и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBAX и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 9.81% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBAX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции TIBAX уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.89% против 18.41% соответственно.
TIBAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 37.83%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 11.89%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBAX и XMMO
TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
TIBAX vs. XMMO — Ранг доходности на риск
TIBAX
XMMO
Сравнение TIBAX c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBAX | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.55 | 1.34 | +2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.51 | 1.91 | +2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.27 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.41 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.51 | 11.42 | +10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55 | 1.34 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.60 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.55 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TIBAX и XMMO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBAX и XMMO
Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.21% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок TIBAX и XMMO
Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -55.37% | +6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.57% | -12.81% | +4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -27.91% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -36.74% | +1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -2.62% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -9.52% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.70% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBAX и XMMO
Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) составляет 3.65%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBAX | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 9.04% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 14.39% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.79% | 22.03% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 21.27% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 22.11% | -8.67% |