Сравнение TIBAX с IPIRX
TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIBAX charges 1.14%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.
Доходность
Сравнение доходности TIBAX и IPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIBAX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 16.67%
- 6 месяцев
- 17.10%
- 1 год
- 35.37%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 12.62%
IPIRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIBAX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 16.67% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 6.84% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Correlation
The correlation between TIBAX and IPIRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between TIBAX and IPIRX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIBAX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
TIBAX
IPIRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TIBAX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIBAX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIBAX и IPIRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIBAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBAX и IPIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIBAX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.78% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.42% | — | — |
Сравнение комиссий TIBAX и IPIRX
TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBAX и IPIRX
Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 4.97% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
Часто задаваемые вопросы
TIBAX and IPIRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TIBAX и IPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор