Сравнение TIBAX с GGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).

TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TIBAX и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIBAX и GGSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund	9.81%	36.62%	13.23%	18.01%	-7.95%	20.08%	-0.67%	17.72%	-4.54%	14.83%
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	-1.83%	19.29%	19.26%	17.83%	-16.86%	17.04%	14.34%	24.92%	-10.65%	21.54%

Доходность по периодам

С начала года, TIBAX показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции TIBAX превзошли акции GGSIX по среднегодовой доходности: 11.89% против 10.23% соответственно.

TIBAX

1 день: 1.70%

1 месяц: -2.45%

С начала года: 9.81%

6 месяцев: 16.81%

1 год: 37.83%

3 года*: 23.93%

5 лет*: 15.19%

10 лет*: 11.89%

GGSIX

1 день: 2.48%

1 месяц: -5.47%

С начала года: -1.83%

6 месяцев: 0.80%

1 год: 17.48%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 8.67%

10 лет*: 10.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thornburg Investment Income Builder Fund

Название символа

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с TIBAX:

TIBAX с SGENX TIBAX с PMAIX TIBAX с HFQAX TIBAX с CBALX TIBAX с PGEOX TIBAX с MFWTX TIBAX с SCHD

Часто сравнивают с GGSIX:

GGSIX с CENTX GGSIX с PRWAX GGSIX с CVLOX GGSIX с IGA GGSIX с FESGX GGSIX с HGLB GGSIX с TRXAX

Сравнение комиссий TIBAX и GGSIX

TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.

TIBAX

Thornburg Investment Income Builder Fund

GGSIX

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Доходность на риск

TIBAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TIBAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GGSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIBAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TIBAX	GGSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.55	1.34	+2.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.51	1.79	+2.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.79	1.27	+0.51
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.40	1.43	+2.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.51	6.42	+15.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIBAX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIBAX на текущий момент составляет 3.55, что выше коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIBAX и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TIBAX	GGSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.55	1.34	+2.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.38	0.65	+0.73
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.89	0.72	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.77	0.44	+0.33

Корреляция

Корреляция между TIBAX и GGSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBAX и GGSIX

Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund	5.21%	5.64%	5.44%	4.67%	5.62%	5.10%	4.11%	4.23%	4.49%	4.22%	3.83%	4.31%
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio	12.09%	11.87%	12.21%	1.73%	5.76%	6.57%	3.47%	5.77%	3.02%	2.77%	1.35%	2.03%

Просадки

Сравнение просадок TIBAX и GGSIX

Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и GGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TIBAX	GGSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.12%	-52.85%	+3.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.57%	-10.84%	+2.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.94%	-26.74%	+5.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.85%	-30.36%	-4.49%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.52%	-6.45%	+2.93%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.03%	-9.25%	+3.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	2.51%	-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TIBAX и GGSIX

Текущая волатильность для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) составляет 3.65%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что TIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TIBAX	GGSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.65%	5.36%	-1.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.54%	8.53%	-1.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	10.79%	13.51%	-2.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.07%	13.38%	-2.31%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.44%	14.29%	-0.85%

Сравнение TIBAX с GGSIX

Доходность

Сравнение доходности TIBAX и GGSIX

Сравнение доходности по годам TIBAX и GGSIX

Доходность по периодам

TIBAX

GGSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TIBAX и GGSIX

Доходность на риск

TIBAX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

TIBAX

GGSIX

Сравнение TIBAX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TIBAX vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIBAX и GGSIX

Просадки

Сравнение просадок TIBAX и GGSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TIBAX и GGSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)