Сравнение TIBAX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TIBAX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIBAX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 10.64% | 36.62% | 13.23% | 18.01% | -7.95% | 20.08% | -0.67% | 17.72% | -4.54% | 14.83% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TIBAX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у GBMFX с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции TIBAX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 11.97% против 6.45% соответственно.
TIBAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 38.76%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 11.97%
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIBAX и GBMFX
TIBAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
TIBAX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
TIBAX
GBMFX
Сравнение TIBAX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIBAX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 3.07 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.59 | 4.06 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.62 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.56 | 4.03 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.19 | 15.43 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIBAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 3.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 1.12 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.81 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.96 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TIBAX и GBMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIBAX и GBMFX
Дивидендная доходность TIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности GBMFX в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIBAX Thornburg Investment Income Builder Fund | 5.17% | 5.64% | 5.44% | 4.67% | 5.62% | 5.10% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TIBAX и GBMFX
Максимальная просадка TIBAX за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIBAX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIBAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.12% | -23.40% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.47% | -5.78% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.94% | -14.42% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -23.40% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -3.28% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.29% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.58% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIBAX и GBMFX
Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеют волатильность 3.14% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIBAX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.05% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.56% | 5.31% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 7.97% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 7.22% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 7.97% | +5.47% |