PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TI5G.L с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TI5G.L с ^TYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.89%/yr vs 18.59%/yr for ^TYX. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TI5G.L и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5G.L торгуется в GBP, в то время как ^TYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TYX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5G.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 3.27%.

TI5G.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.24%
С начала года
2.07%
6 месяцев
1.94%
1 год
4.31%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.89%
10 лет*
—

^TYX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.80%
С начала года
3.27%
6 месяцев
3.75%
1 год
2.85%
3 года*
5.84%
5 лет*
18.59%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5G.L и ^TYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		2.07%5.70%4.60%3.62%-3.69%5.28%4.05%3.05%-0.77%
^TYX
Treasury Yield 30 Years		3.24%-6.08%21.16%-3.95%133.47%16.83%-33.12%-23.90%4.36%

Correlation

The correlation between TI5G.L and ^TYX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г.

-0.27

The correlation between TI5G.L and ^TYX shifts across timeframes, from -0.32 (3 years) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Treasury Yield 30 Years

Часто сравнивают с TI5G.L:
TI5G.L с PRAB.DETI5G.L с CSH2.LTI5G.L с ERNS.LTI5G.L с SDIA.LTI5G.L с IBTGTI5G.L с VTIPTI5G.L с SMGB.L
Часто сравнивают с ^TYX:
^TYX с ^TNX^TYX с TLT^TYX с VOO^TYX с TBX^TYX с PST^TYX с ES=F^TYX с MSCI

Доходность на риск

TI5G.L vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5G.L c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TI5G.L^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.18

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.37

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.04

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

0.29

+4.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.49

0.59

+16.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TI5G.L vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5G.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5G.L и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TI5G.L^TYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.18

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.06

+0.82

Просадки

Сравнение просадок TI5G.L и ^TYX

Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и ^TYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TI5G.L^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.63%

-77.80%

+72.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.83%

-9.34%

+8.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-29.15%

+27.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.63%

-29.15%

+23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-11.78%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-29.18%

+28.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

4.69%

-4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5G.L и ^TYX

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.58%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TI5G.L^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

4.48%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.69%

10.20%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

15.39%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

27.78%

-24.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.23%

35.07%

-31.84%

Часто задаваемые вопросы

TI5G.L and ^TYX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор