PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TI5G.L с ^TYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TI5G.L и ^TYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5G.L торгуется в GBP, в то время как ^TYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TYX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5G.L показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 4.78%.


TI5G.L

1 день
0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.95%
С начала года
1.95%
1 год
3.28%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.72%
10 лет*

^TYX

1 день
-0.50%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
4.02%
С начала года
4.78%
1 год
0.72%
3 года*
7.95%
5 лет*
21.82%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5G.L и ^TYX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TI5G.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.95%5.83%4.52%3.56%-3.60%5.29%4.00%3.10%-0.72%
^TYX
Treasury Yield 30 Years
4.78%-6.08%21.16%-3.95%133.47%16.83%-33.12%-23.90%4.37%

Correlation

The correlation between TI5G.L and ^TYX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г.

-0.21

The correlation between TI5G.L and ^TYX shifts across timeframes, from -0.26 (5 years) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Treasury Yield 30 Years

Доходность на риск

TI5G.L vs. ^TYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TI5G.L
Ранг доходности на риск TI5G.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5G.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5G.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5G.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5G.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина

^TYX
Ранг доходности на риск ^TYX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5G.L c ^TYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TI5G.L^TYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

0.08

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

0.17

+9.62

TI5G.L vs. ^TYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5G.L на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ^TYX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5G.L и ^TYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TI5G.L и ^TYX

Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и ^TYX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TI5G.L^TYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.58%

-77.80%

+72.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-8.79%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.43%

-29.15%

+27.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.58%

-29.15%

+23.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-10.49%

+10.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-28.96%

+27.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

4.51%

-4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5G.L и ^TYX

Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.81%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TI5G.L^TYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

3.44%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

10.46%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90%

14.80%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

27.72%

-24.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

35.44%

-32.02%

Часто задаваемые вопросы


TI5G.L and ^TYX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и ^TYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор