Сравнение TI5G.L с ^TYX
TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5, while ^TYX (Treasury Yield 30 Years) is an index. Over the past 5 years, TI5G.L returned 2.72%/yr vs 21.82%/yr for ^TYX. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и ^TYX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5G.L торгуется в GBP, в то время как ^TYX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^TYX были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5G.L показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у ^TYX с доходностью 4.78%.
TI5G.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.95%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
^TYX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- 4.02%
- С начала года
- 4.78%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам TI5G.L и ^TYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.95% | 5.83% | 4.52% | 3.56% | -3.60% | 5.29% | 4.00% | 3.10% | -0.72% |
^TYX Treasury Yield 30 Years | 4.78% | -6.08% | 21.16% | -3.95% | 133.47% | 16.83% | -33.12% | -23.90% | 4.37% |
Correlation
The correlation between TI5G.L and ^TYX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | -0.21 |
The correlation between TI5G.L and ^TYX shifts across timeframes, from -0.26 (5 years) to -0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5G.L vs. ^TYX — Ранг доходности на риск
TI5G.L
^TYX
Сравнение TI5G.L c ^TYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Treasury Yield 30 Years (^TYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TI5G.L | ^TYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 0.08 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 0.17 | +9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и ^TYX
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.58%, что меньше максимальной просадки ^TYX в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и ^TYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5G.L | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.58% | -77.80% | +72.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -8.79% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.43% | -29.15% | +27.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.58% | -29.15% | +23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -10.49% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -28.96% | +27.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 4.51% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и ^TYX
Текущая волатильность для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) составляет 0.81%, в то время как у Treasury Yield 30 Years (^TYX) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5G.L | ^TYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 3.44% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 10.46% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90% | 14.80% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.34% | 27.72% | -24.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 35.44% | -32.02% |
Часто задаваемые вопросы
TI5G.L and ^TYX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TI5G.L и ^TYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор