Сравнение TI5G.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
TI5G.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TI5G.L или CSH2.L.
Основные характеристики
| TI5G.L | CSH2.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 4.82% |
| Дох-ть за 1 год | 5.57% | 5.51% |
| Дох-ть за 3 года | 1.28% | 3.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.75% | 2.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 6.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 9.55 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 3.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 18.98 |
| Коэф-т Мартина | 18.98 | 128.17 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.04% |
| Дневная вол-ть | 2.52% | 0.91% |
| Макс. просадка | -5.63% | -0.37% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.02% |
Корреляция
Корреляция между TI5G.L и CSH2.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и CSH2.L
С начала года, TI5G.L показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 4.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TI5G.L и CSH2.L
TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TI5G.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и CSH2.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.70% | 5.19% | 31.51% | 34.35% | 3.06% | 3.28% | 70.29% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и CSH2.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и CSH2.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и CSH2.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.