Сравнение TI5G.L с SDIA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L).
TI5G.L и SDIA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TI5G.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. SDIA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TI5G.L или SDIA.L.
Основные характеристики
| TI5G.L | SDIA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.22% | 4.52% |
| Дох-ть за 1 год | 5.57% | 6.97% |
| Дох-ть за 3 года | 1.28% | 1.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.75% | 1.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.73 | 5.12 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.68 |
| Коэф-т Кальмара | 2.06 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 18.98 | 23.25 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.30% |
| Дневная вол-ть | 2.52% | 2.34% |
| Макс. просадка | -5.63% | -12.55% |
| Текущая просадка | -0.64% | -0.54% |
Корреляция
Корреляция между TI5G.L и SDIA.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TI5G.L и SDIA.L
С начала года, TI5G.L показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у SDIA.L с доходностью 4.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TI5G.L и SDIA.L
TI5G.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDIA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TI5G.L c SDIA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) и iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5G.L и SDIA.L
Дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, тогда как SDIA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.70% | 5.19% | 31.51% | 34.35% | 3.06% | 3.28% | 70.29% |
SDIA.L iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TI5G.L и SDIA.L
Максимальная просадка TI5G.L за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки SDIA.L в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5G.L и SDIA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TI5G.L и SDIA.L
iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (SDIA.L) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что TI5G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.