Сравнение TI5A.AS с SGOV
TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.15%/yr vs 4.67%/yr for SGOV. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности TI5A.AS и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TI5A.AS показывает доходность 1.96%, а SGOV немного выше – 1.98%.
TI5A.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.98%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TI5A.AS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 1.96% | 5.25% | 5.59% | 4.42% | -1.60% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.98% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.44% |
Correlation
The correlation between TI5A.AS and SGOV is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5A.AS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
TI5A.AS
SGOV
Сравнение TI5A.AS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TI5A.AS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -382.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 385.05 | -383.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 393.03 | -389.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 6,226.73 | -6,213.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TI5A.AS и SGOV
Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5A.AS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -0.03% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.01% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -0.01% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.00% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.00% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5A.AS и SGOV
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) имеет более высокую волатильность в 0.32% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5A.AS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | 0.05% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 0.13% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 0.19% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.24% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 0.24% | +2.80% |
Сравнение комиссий TI5A.AS и SGOV
TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5A.AS и SGOV
TI5A.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.80% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TI5A.AS and SGOV have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TI5A.AS.
TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор