PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TI5A.AS с IWMO.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TI5A.AS и IWMO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TI5A.AS торгуется в USD, в то время как IWMO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 21.08%.


TI5A.AS

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
5.17%
5 лет*
10 лет*

IWMO.MI

1 день
-0.79%
1 месяц
5.55%
С начала года
21.08%
6 месяцев
23.25%
1 год
33.35%
3 года*
29.58%
5 лет*
13.61%
10 лет*
15.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TI5A.AS и IWMO.MI


2026 (YTD)2025202420232022
TI5A.AS
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating
2.15%5.92%4.73%4.70%-1.86%
IWMO.MI
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)
21.08%21.97%31.27%11.32%6.11%

Correlation

The correlation between TI5A.AS and IWMO.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

TI5A.AS vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TI5A.AS
Ранг доходности на риск TI5A.AS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TI5A.AS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TI5A.AS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TI5A.AS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TI5A.AS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TI5A.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IWMO.MI
Ранг доходности на риск IWMO.MI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.MI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.MI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.MI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.MI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.MI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TI5A.AS c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TI5A.ASIWMO.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.91

2.92

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.52

12.28

+7.24

TI5A.AS vs. IWMO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TI5A.AS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.MI равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TI5A.AS и IWMO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TI5A.ASIWMO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.89

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.82

+0.69

Просадки

Сравнение просадок TI5A.AS и IWMO.MI

Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки IWMO.MI в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и IWMO.MI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TI5A.ASIWMO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.98%

-31.52%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-11.57%

+10.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-19.85%

+18.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.79%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.51%

-6.48%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.76%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TI5A.AS и IWMO.MI

Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TI5A.ASIWMO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

6.15%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

15.30%

-13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30%

17.89%

-15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.05%

18.39%

-15.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

18.23%

-15.18%

Сравнение комиссий TI5A.AS и IWMO.MI

TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TI5A.AS и IWMO.MI

Ни TI5A.AS, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


TI5A.AS and IWMO.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.

TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWMO.MI is Momentum. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.25% for IWMO.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и IWMO.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор