Сравнение TI5A.AS с IWMO.MI
TI5A.AS (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating) and IWMO.MI (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - TI5A.AS is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IWMO.MI is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TI5A.AS returned 5.17%/yr vs 29.58%/yr for IWMO.MI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TI5A.AS charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.MI.
Доходность
Сравнение доходности TI5A.AS и IWMO.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TI5A.AS торгуется в USD, в то время как IWMO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TI5A.AS показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у IWMO.MI с доходностью 21.08%.
TI5A.AS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMO.MI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 23.25%
- 1 год
- 33.35%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам TI5A.AS и IWMO.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TI5A.AS iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating | 2.15% | 5.92% | 4.73% | 4.70% | -1.86% |
IWMO.MI iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 21.08% | 21.97% | 31.27% | 11.32% | 6.11% |
Correlation
The correlation between TI5A.AS and IWMO.MI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TI5A.AS vs. IWMO.MI — Ранг доходности на риск
TI5A.AS
IWMO.MI
Сравнение TI5A.AS c IWMO.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TI5A.AS | IWMO.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.91 | 2.92 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 12.28 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TI5A.AS | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 1.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.82 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок TI5A.AS и IWMO.MI
Максимальная просадка TI5A.AS за все время составила -3.98%, что меньше максимальной просадки IWMO.MI в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TI5A.AS и IWMO.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TI5A.AS | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.98% | -31.52% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -11.57% | +10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -19.85% | +18.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.79% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -6.48% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.76% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TI5A.AS и IWMO.MI
Текущая волатильность для iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD Accumulating (TI5A.AS) составляет 0.50%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWMO.MI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что TI5A.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TI5A.AS | IWMO.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 6.15% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.74% | 15.30% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 17.89% | -15.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 18.39% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 18.23% | -15.18% |
Сравнение комиссий TI5A.AS и IWMO.MI
TI5A.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWMO.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TI5A.AS и IWMO.MI
Ни TI5A.AS, ни IWMO.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TI5A.AS and IWMO.MI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TI5A.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TI5A.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IWMO.MI.
TI5A.AS is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWMO.MI is Momentum. TI5A.AS tracks ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years, while IWMO.MI tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.10% for TI5A.AS and 0.25% for IWMO.MI.
Подберите оптимальное распределение для TI5A.AS и IWMO.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор