Сравнение THYF с DADS
THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THYF charges 0.56%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности THYF и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYF показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.37%.
THYF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYF и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 1.50% | 2.96% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.37% | -3.41% |
Correlation
The correlation between THYF and DADS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYF vs. DADS — Ранг доходности на риск
THYF
DADS
Сравнение THYF c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THYF | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYF | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.47 | 0.73 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок THYF и DADS
Максимальная просадка THYF за все время составила -5.24%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYF и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYF | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -17.07% | +11.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -2.77% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -7.63% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYF и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYF | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52% | 17.58% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.82% | 17.58% | -11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 17.58% | -11.76% |
Сравнение комиссий THYF и DADS
THYF берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYF и DADS
Дивидендная доходность THYF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THYF T. Rowe Price U.S. High Yield ETF | 7.02% | 7.17% | 7.30% | 8.02% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
THYF and DADS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYF is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYF is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
THYF has the higher dividend yield at 7.02%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Alphabit. Their fees differ too: 0.56% for THYF and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для THYF и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор