Сравнение DADS с JNK
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. DADS is actively managed, while JNK is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DADS charges 1.04%/yr vs 0.40%/yr for JNK.
Доходность
Сравнение доходности DADS и JNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у JNK с доходностью 1.71%.
DADS
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение доходности по годам DADS и JNK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 11.75% | -3.21% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 1.71% | 3.26% |
Correlation
The correlation between DADS and JNK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. JNK — Ранг доходности на риск
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JNK
Сравнение DADS c JNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DADS | JNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DADS и JNK
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и JNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -38.48% | +21.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -0.27% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -3.69% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и JNK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | JNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 3.87% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 7.56% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 8.29% | +9.52% |
Сравнение комиссий DADS и JNK
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и JNK
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JNK в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.83% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 6.61% | 6.54% | 6.63% | 6.38% | 6.06% | 4.27% | 5.11% | 5.44% | 5.90% | 5.60% | 6.06% | 6.59% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and JNK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 2.83% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and State Street. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.40% for JNK.
Подберите оптимальное распределение для DADS и JNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор