Сравнение DADS с GTOQ
DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) and GTOQ (Invesco High Yield Systematic Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DADS charges 1.04%/yr vs 0.39%/yr for GTOQ.
Доходность
Сравнение доходности DADS и GTOQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DADS показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у GTOQ с доходностью 1.84%.
DADS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GTOQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DADS и GTOQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.24% | -3.21% |
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 1.84% | 3.23% |
Correlation
The correlation between DADS and GTOQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DADS vs. GTOQ — Ранг доходности на риск
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GTOQ
Сравнение DADS c GTOQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS) и Invesco High Yield Systematic Bond ETF (GTOQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DADS | GTOQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DADS и GTOQ
Максимальная просадка DADS за все время составила -17.07%, что больше максимальной просадки GTOQ в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DADS и GTOQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DADS | GTOQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.07% | -15.96% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -0.19% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -3.28% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DADS и GTOQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DADS | GTOQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 3.67% | +14.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 5.72% | +11.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 5.51% | +12.18% |
Сравнение комиссий DADS и GTOQ
DADS берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии GTOQ в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DADS и GTOQ
Дивидендная доходность DADS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности GTOQ в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.77% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTOQ Invesco High Yield Systematic Bond ETF | 6.83% | 7.04% | 7.20% | 6.76% | 6.17% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
DADS and GTOQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GTOQ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GTOQ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
GTOQ has the higher dividend yield at 6.83%, compared with 2.77% for DADS.
They also come from different issuers: Alphabit and Invesco. Their fees differ too: 1.04% for DADS and 0.39% for GTOQ.
Подберите оптимальное распределение для DADS и GTOQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор