Сравнение THY с VGHY
THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THY charges 1.36%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности THY и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
THY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THY и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.62% | -0.36% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between THY and VGHY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THY vs. VGHY — Ранг доходности на риск
THY
VGHY
Сравнение THY c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THY | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THY | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.08 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок THY и VGHY
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THY | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -2.66% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.24% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -0.45% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THY | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97% | 4.28% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 4.28% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 4.28% | +0.20% |
Сравнение комиссий THY и VGHY
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и VGHY
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.39% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THY and VGHY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.36% for THY.
THY has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Toews Corp. and Vanguard. Their fees differ too: 1.36% for THY and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для THY и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор