Сравнение THTA с WEEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK).
THTA и WEEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и WEEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -9.72% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.87% | 3.37% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 0.87%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и WEEK
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Доходность на риск
THTA vs. WEEK — Ранг доходности на риск
THTA
WEEK
Сравнение THTA c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 9.54 | -9.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 19.73 | -19.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 4.76 | -3.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 30.68 | -30.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 269.70 | -270.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 9.54 | -9.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 9.81 | -9.77 |
Корреляция
Корреляция между THTA и WEEK составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и WEEK
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности WEEK в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.83% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и WEEK
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и WEEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -0.13% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -0.13% | -30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | 0.00% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.01% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.01% | +15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и WEEK
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 0.12% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 0.36% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 0.42% | +28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.41% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 0.41% | +20.55% |