Сравнение THTA с WEEK
THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - THTA is a Derivative Income fund actively managed by SoFi, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, THTA returned 16.78% vs 3.81% for WEEK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. THTA charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности THTA и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THTA и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -9.72% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between THTA and WEEK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THTA vs. WEEK — Ранг доходности на риск
THTA
WEEK
Сравнение THTA c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 4.65 | -2.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.39 | 29.49 | -23.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.08 | 263.82 | -211.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 9.29 | -6.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 10.05 | -9.97 |
Просадки
Сравнение просадок THTA и WEEK
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THTA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -0.13% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.13% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | 0.00% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -0.01% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.01% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и WEEK
SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что THTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THTA | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.07% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 0.25% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 0.41% | +5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 0.39% | +19.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 0.39% | +19.86% |
Сравнение комиссий THTA и WEEK
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и WEEK
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.26%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THTA and WEEK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THTA has higher volatility (0.75%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, THTA dropped -31.41% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs 3.81% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for THTA.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 3.72% for WEEK.
THTA is categorized as Derivative Income, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: SoFi and Roundhill. Their fees differ too: 0.49% for THTA and 0.19% for WEEK.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 2.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THTA и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор