Сравнение THTA с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
THTA и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 1.76% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 8.15% | -0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и SMBS
THTA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Доходность на риск
THTA vs. SMBS — Ранг доходности на риск
THTA
SMBS
Сравнение THTA c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | 1.07 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 1.54 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.93 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 5.53 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.07 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 1.28 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между THTA и SMBS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и SMBS
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и SMBS
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -3.20% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | -2.83% | -28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -1.56% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -0.77% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | 0.99% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и SMBS
Текущая волатильность для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) составляет 1.72%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что THTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 1.83% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 2.75% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 4.77% | +24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 4.91% | +16.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 4.91% | +16.05% |