Сравнение THRV с FCEF
THRV (Prospera Income ETF) and FCEF (First Trust CEF Income Opportunity ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 2.91%/yr for FCEF.
Доходность
Сравнение доходности THRV и FCEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у FCEF с доходностью 6.40%.
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCEF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и FCEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.40% | 2.19% |
Correlation
The correlation between THRV and FCEF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. FCEF — Ранг доходности на риск
THRV
FCEF
Сравнение THRV c FCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и First Trust CEF Income Opportunity ETF (FCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.53 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и FCEF
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки FCEF в -44.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и FCEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -44.81% | +43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.13% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -6.28% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и FCEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | FCEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 7.75% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 12.19% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 15.42% | -12.50% |
Сравнение комиссий THRV и FCEF
THRV берет комиссию в 1.80%, что меньше комиссии FCEF в 2.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и FCEF
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности FCEF в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEF First Trust CEF Income Opportunity ETF | 6.86% | 7.05% | 7.13% | 7.17% | 7.26% | 4.74% | 5.03% | 5.07% | 5.96% | 4.90% | 1.51% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and FCEF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRV is cheaper at 1.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRV is cheaper with a 1.80% expense ratio, compared with 2.91% for FCEF.
FCEF has the higher dividend yield at 6.86%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: Prospera Funds and First Trust. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 2.91% for FCEF.
Подберите оптимальное распределение для THRV и FCEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор