PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Silver Trust (SLV).

THRO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и SLV

2026 (YTD)20252024202320222021
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%15.04%32.03%24.40%-17.85%2.14%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%3.46%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий THRO и SLV

THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
SLV
iShares Silver Trust

Доходность на риск

THRO vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.16

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.23

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.82

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

8.70

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.16

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.28

Корреляция

Корреляция между THRO и SLV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и SLV

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THRO и SLV

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

THROSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-76.28%

+49.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-42.45%

+31.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-35.47%

+28.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-44.76%

+37.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

13.77%

-10.99%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и SLV

Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.79%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

16.96%

-11.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

57.27%

-46.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

57.07%

-38.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

35.27%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

31.35%

-12.46%