Сравнение THRO с FTEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).
THRO и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности THRO и FTEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THRO и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | -6.03% | 15.04% | 32.03% | 24.40% | -17.85% | 2.14% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -7.30% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -7.30%.
THRO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -6.03%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 21.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THRO и FTEC
THRO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.
Доходность на риск
THRO vs. FTEC — Ранг доходности на риск
THRO
FTEC
Сравнение THRO c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.66 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 5.63 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.85 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между THRO и FTEC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и FTEC
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FTEC в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.19% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.46% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок THRO и FTEC
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и FTEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| THRO | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -34.95% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -16.26% | +5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -12.65% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -5.61% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 5.22% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и FTEC
Текущая волатильность для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что THRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THRO | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.97% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 16.35% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.25% | 27.51% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 25.12% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 24.57% | -5.68% |