Сравнение THRO с CEFZ
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRO charges 0.60%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности THRO и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 5.16%.
THRO
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 13.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 24.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 5.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 13.04% | 6.94% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 5.16% | 7.67% |
Correlation
The correlation between THRO and CEFZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
THRO
CEFZ
Сравнение THRO c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRO | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRO | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.56 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок THRO и CEFZ
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -6.66% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.73% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -1.20% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 10.39% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 10.39% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 10.39% | +8.32% |
Сравнение комиссий THRO и CEFZ
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и CEFZ
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности CEFZ в 8.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 8.27% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.16% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and CEFZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 0.16% for THRO.
They also come from different issuers: iShares and RiverNorth. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для THRO и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор