Сравнение THRO с CEFZ
THRO (iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF) and CEFZ (RiverNorth Active Income ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRO charges 0.60%/yr vs 3.36%/yr for CEFZ.
Доходность
Сравнение доходности THRO и CEFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRO показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у CEFZ с доходностью 6.00%.
THRO
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 9.42%
- С начала года
- 10.73%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFZ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 6.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRO и CEFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 10.73% | 8.68% |
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 6.00% | 7.41% |
Correlation
The correlation between THRO and CEFZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRO vs. CEFZ — Ранг доходности на риск
THRO
CEFZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THRO c CEFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и RiverNorth Active Income ETF (CEFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRO | CEFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRO и CEFZ
Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки CEFZ в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и CEFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRO | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -6.66% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -0.40% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -1.19% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRO и CEFZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRO | CEFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 10.32% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 10.32% | +8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 10.32% | +8.38% |
Сравнение комиссий THRO и CEFZ
THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CEFZ в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRO и CEFZ
Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CEFZ в 9.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEFZ RiverNorth Active Income ETF | 9.10% | 4.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF | 0.25% | 0.15% | 0.73% | 0.55% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
THRO and CEFZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THRO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THRO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 3.36% for CEFZ.
CEFZ has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 0.25% for THRO.
They also come from different issuers: iShares and RiverNorth. Their fees differ too: 0.60% for THRO and 3.36% for CEFZ.
Подберите оптимальное распределение для THRO и CEFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор