PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRO с ALLW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THRO с ALLW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW).

THRO и ALLW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THRO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. ALLW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности THRO и ALLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THRO и ALLW

2026 (YTD)2025
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		-4.91%18.87%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		5.38%15.04%

Доходность по периодам

С начала года, THRO показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у ALLW с доходностью 5.38%.

THRO

1 день
1.19%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-4.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
14.99%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALLW

1 день
0.42%
1 месяц
-3.37%
С начала года
5.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
19.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

SPDR Bridgewater All Weather ETF

Часто сравнивают с THRO:
THRO с DYNFTHRO с GRNYTHRO с SPYTHRO с VOOTHRO с QQQTHRO с COWGTHRO с SPMO
Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP

Сравнение комиссий THRO и ALLW

THRO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ALLW в 0.85%.

ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF

Доходность на риск

THRO vs. ALLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRO
Ранг доходности на риск THRO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRO c ALLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) и SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THROALLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.52

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.05

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.33

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

10.06

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRO vs. ALLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRO на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ALLW равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRO и ALLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THROALLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.52

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.55

-1.01

Корреляция

Корреляция между THRO и ALLW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRO и ALLW

Дивидендная доходность THRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ALLW в 4.44%

TTM2025202420232022
THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF		0.19%0.15%0.73%0.55%0.90%
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.44%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THRO и ALLW

Максимальная просадка THRO за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки ALLW в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRO и ALLW.

Загрузка...

Показатели просадок

THROALLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.54%

-8.78%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.78%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-3.88%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-1.19%

-5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.03%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности THRO и ALLW

iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что THRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THROALLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

5.27%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

8.56%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

13.08%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

12.81%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

12.81%

+6.08%