PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THRM с FUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRM с FUN

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

THRM (Gentherm Incorporated) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — THRM in Auto Parts, FUN in Leisure. Over the past 10 years, THRM returned -0.46%/yr vs -9.01%/yr for FUN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRM и FUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gentherm Incorporated (THRM) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRM показывает доходность -2.20%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции THRM превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: -0.46% против -9.01% соответственно.

THRM

1 день
-1.03%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
-3.53%
С начала года
-2.20%
1 год
16.58%
3 года*
-14.68%
5 лет*
-12.89%
10 лет*
-0.46%
Всё время*
-0.35%

FUN

1 день
-0.80%
1 месяц
-30.27%
6 месяцев
4.95%
С начала года
13.36%
1 год
-43.45%
3 года*
-19.90%
5 лет*
-14.81%
10 лет*
-9.01%
Всё время*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRM и FUN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THRM
Gentherm Incorporated		-2.20%-8.90%-23.75%-19.80%-24.87%33.24%46.92%11.03%25.92%-6.20%
FUN
Cedar Fair, L.P.		13.36%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%

Correlation

The correlation between THRM and FUN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1993 г.

0.16

The correlation between THRM and FUN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRM:

$1.09B

FUN:

$1.78B

EPS

THRM:

$0.73

FUN:

-$16.04

Коэффициент P/S

THRM:

0.96

FUN:

0.61

Коэффициент P/B

THRM:

1.53

FUN:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

THRM:

$1.14B

FUN:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

THRM:

$362.44M

FUN:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

THRM:

$115.48M

FUN:

-$733.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gentherm Incorporated

Cedar Fair, L.P.

Часто сравнивают с THRM:
THRM с HLITTHRM с UHSTHRM с BLBDTHRM с GICTHRM с CLSTHRM с TMUSTHRM с GMAB
Часто сравнивают с FUN:
FUN с CNKFUN с VOOFUN с DISFUN с SPYFUN с MAINFUN с IIPRFUN с INDA

Доходность на риск

THRM vs. FUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRM
Ранг доходности на риск THRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FUN
Ранг доходности на риск FUN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRM c FUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THRMFUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
-0.64

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.68

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.92

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.71

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.20

-1.05

+2.25

THRM vs. FUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRM на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа FUN равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRM и FUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THRM и FUN

Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и FUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRMFUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-77.75%

-21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.32%

-61.05%

+30.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.70%

-77.74%

+13.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

-77.74%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.34%

-77.75%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.92%

-69.82%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-19.97%

-41.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.87%

41.37%

-27.50%

Волатильность

Сравнение волатильности THRM и FUN

Текущая волатильность для Gentherm Incorporated (THRM) составляет 8.64%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 17.35%. Это указывает на то, что THRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRMFUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

17.35%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

47.39%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

68.01%

-31.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.96%

44.55%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.44%

45.54%

-7.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRM и FUN

Ни THRM, ни FUN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUN
Cedar Fair, L.P.		0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%
THRM
Gentherm Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRM и FUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
(THRM) Общая выручка
(FUN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THRM and FUN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUN has higher volatility (17.35%) compared to THRM (8.64%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs FUN's -77.75%.

THRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRM и FUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор