Сравнение THRM с FUN
THRM (Gentherm Incorporated) and FUN (Cedar Fair, L.P.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — THRM in Auto Parts, FUN in Leisure. Over the past 10 years, THRM returned -0.66%/yr vs -7.00%/yr for FUN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THRM и FUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRM показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FUN с доходностью 35.07%. За последние 10 лет акции THRM превзошли акции FUN по среднегодовой доходности: -0.66% против -7.00% соответственно.
THRM
- 1 день
- -4.43%
- 1 месяц
- 17.43%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 33.91%
- 3 года*
- -14.66%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -0.66%
FUN
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 35.07%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- -36.93%
- 3 года*
- -19.44%
- 5 лет*
- -13.27%
- 10 лет*
- -7.00%
Сравнение доходности по годам THRM и FUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THRM Gentherm Incorporated | -0.33% | -8.90% | -23.75% | -19.80% | -24.87% | 33.24% | 46.92% | 11.03% | 25.92% | -6.20% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 35.07% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
Correlation
The correlation between THRM and FUN is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1993 г. | 0.16 |
The correlation between THRM and FUN shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THRM:
$1.11B
FUN:
$2.10B
THRM:
$0.74
FUN:
-$16.06
THRM:
0.98
FUN:
0.72
THRM:
1.56
FUN:
0.23
THRM:
$1.14B
FUN:
$2.90B
THRM:
$362.44M
FUN:
$1.59B
THRM:
$115.48M
FUN:
-$733.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRM vs. FUN — Ранг доходности на риск
THRM
FUN
Сравнение THRM c FUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и Cedar Fair, L.P. (FUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THRM | FUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.94 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.60 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | -0.92 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRM | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -0.56 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.16 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.24 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок THRM и FUN
Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки FUN в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и FUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRM | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.08% | -77.75% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.32% | -61.41% | +31.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.70% | -77.74% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.34% | -77.74% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.34% | -77.75% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.23% | -64.05% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -19.85% | -41.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 40.09% | -26.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRM и FUN
Текущая волатильность для Gentherm Incorporated (THRM) составляет 11.71%, в то время как у Cedar Fair, L.P. (FUN) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что THRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRM | FUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.71% | 22.65% | -10.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.93% | 44.60% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 66.34% | -29.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.90% | 43.80% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 45.04% | -6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRM и FUN
Ни THRM, ни FUN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
THRM Gentherm Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THRM и FUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и Cedar Fair, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THRM and FUN have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (22.65%) compared to THRM (11.71%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs FUN's -77.75%.
THRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THRM и FUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор