PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THRM с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение THRM с ISSC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

THRM (Gentherm Incorporated) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. THRM operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ISSC operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, THRM returned -0.66%/yr vs 21.08%/yr for ISSC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности THRM и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gentherm Incorporated (THRM) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THRM показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции THRM уступали акциям ISSC по среднегодовой доходности: -0.66% против 21.08% соответственно.

THRM

1 день
-4.43%
1 месяц
17.43%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.58%
1 год
33.91%
3 года*
-14.66%
5 лет*
-13.31%
10 лет*
-0.66%

ISSC

1 день
-4.63%
1 месяц
-20.35%
С начала года
-8.66%
6 месяцев
69.28%
1 год
47.99%
3 года*
36.38%
5 лет*
23.39%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THRM и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THRM
Gentherm Incorporated		-0.33%-8.90%-23.75%-19.80%-24.87%33.24%46.92%11.03%25.92%-6.20%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-8.66%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between THRM and ISSC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

THRM:

$1.11B

ISSC:

$316.63M

EPS

THRM:

$0.74

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

THRM:

49.29

ISSC:

18.36

Коэффициент P/S

THRM:

0.98

ISSC:

3.46

Коэффициент P/B

THRM:

1.56

ISSC:

4.39

Общая выручка (12 мес.)

THRM:

$1.14B

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

THRM:

$362.44M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

THRM:

$115.48M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gentherm Incorporated

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с THRM:
THRM с HLITTHRM с BLBDTHRM с TMUSTHRM с UHSTHRM с CLSTHRM с FUNTHRM с GIC
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с HRX.TOISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSY

Доходность на риск

THRM vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THRM
Ранг доходности на риск THRM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THRM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THRM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THRM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THRM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THRM c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gentherm Incorporated (THRM) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THRMISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.59

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.34

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

0.83

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

1.55

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THRM vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THRM на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа ISSC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THRM и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THRMISSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.40

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.37

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.12

-0.12

Просадки

Сравнение просадок THRM и ISSC

Максимальная просадка THRM за все время составила -99.08%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRM и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THRMISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.08%

-89.03%

-10.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.32%

-57.83%

+27.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.70%

-57.83%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.34%

-57.83%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.34%

-62.41%

-13.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.23%

-43.39%

-19.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.31%

-50.60%

-10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.53%

31.10%

-17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности THRM и ISSC

Текущая волатильность для Gentherm Incorporated (THRM) составляет 11.71%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 21.59%. Это указывает на то, что THRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THRMISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.71%

21.59%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.93%

64.39%

-36.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.08%

82.07%

-44.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.90%

58.74%

-17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

56.93%

-18.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов THRM и ISSC

Ни THRM, ни ISSC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%
THRM
Gentherm Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей THRM и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gentherm Incorporated и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
22.37M
(THRM) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

THRM and ISSC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (21.59%) compared to THRM (11.71%). In terms of maximum drawdown, THRM dropped -99.08% vs ISSC's -89.03%.

THRM currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THRM и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор