Сравнение THR с TAYD
THR (Thermon Group Holdings, Inc.) and TAYD (Taylor Devices, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, THR returned 11.61%/yr vs 12.19%/yr for TAYD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THR и TAYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THR показывает доходность 64.53%, что значительно выше, чем у TAYD с доходностью -10.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THR имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции TAYD немного впереди с 12.19%.
THR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 64.53%
- 6 месяцев
- 69.83%
- 1 год
- 129.85%
- 3 года*
- 37.25%
- 5 лет*
- 28.22%
- 10 лет*
- 11.61%
TAYD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- 9.04%
- 1 год
- 40.98%
- 3 года*
- 39.86%
- 5 лет*
- 34.68%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам THR и TAYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THR Thermon Group Holdings, Inc. | 64.53% | 29.16% | -11.67% | 62.20% | 18.61% | 8.32% | -41.68% | 32.15% | -14.32% | 23.99% |
TAYD Taylor Devices, Inc. | -10.08% | 40.46% | 88.07% | 55.95% | 29.91% | 4.33% | -0.38% | -13.71% | -9.24% | -11.71% |
Correlation
The correlation between THR and TAYD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2011 г. | 0.09 |
The correlation between THR and TAYD shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.21 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THR:
$1.34
TAYD:
$4.95
THR:
45.53
TAYD:
10.62
THR:
1.66
TAYD:
0.12
THR:
3.78
TAYD:
2.97
THR:
$536.26M
TAYD:
$37.08M
THR:
$243.06M
TAYD:
$21.95M
THR:
$89.74M
TAYD:
$13.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THR vs. TAYD — Ранг доходности на риск
THR
TAYD
Сравнение THR c TAYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermon Group Holdings, Inc. (THR) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THR | TAYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.62 | 0.91 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.41 | 2.15 | +17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THR | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 0.70 | +2.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.66 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.13 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок THR и TAYD
Максимальная просадка THR за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THR и TAYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THR | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -74.52% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.24% | -45.06% | +27.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -52.65% | +18.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -52.65% | +18.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.47% | -66.49% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -41.56% | +27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -37.29% | +15.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 19.15% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности THR и TAYD
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) имеет более высокую волатильность в 19.78% по сравнению с Taylor Devices, Inc. (TAYD) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что THR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THR | TAYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.78% | 12.50% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 44.99% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 58.50% | -14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 53.10% | -16.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.96% | 46.22% | -7.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THR и TAYD
Ни THR, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THR и TAYD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermon Group Holdings, Inc. и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THR and TAYD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THR has higher volatility (19.78%) compared to TAYD (12.50%). In terms of maximum drawdown, THR dropped -65.24% vs TAYD's -74.52%.
THR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THR и TAYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор