Сравнение THR с GTES
THR (Thermon Group Holdings, Inc.) and GTES (Gates Industrial Corporation plc) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, THR returned 28.22%/yr vs 6.79%/yr for GTES. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THR и GTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THR показывает доходность 64.53%, что значительно выше, чем у GTES с доходностью 21.61%.
THR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 64.53%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 126.19%
- 3 года*
- 37.54%
- 5 лет*
- 28.22%
- 10 лет*
- 11.40%
GTES
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THR и GTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THR Thermon Group Holdings, Inc. | 64.53% | 29.16% | -11.67% | 62.20% | 18.61% | 8.32% | -41.68% | 32.15% | -15.29% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.61% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
Correlation
The correlation between THR and GTES is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between THR and GTES has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
THR:
$1.34
GTES:
$1.29
THR:
45.53
GTES:
20.29
THR:
1.66
GTES:
17.64
THR:
3.78
GTES:
1.47
THR:
$536.26M
GTES:
$3.45B
THR:
$243.06M
GTES:
$1.38B
THR:
$89.74M
GTES:
$645.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THR vs. GTES — Ранг доходности на риск
THR
GTES
Сравнение THR c GTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermon Group Holdings, Inc. (THR) и Gates Industrial Corporation plc (GTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THR | GTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.41 | 0.88 | +6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.70 | 2.09 | +16.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THR | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.60 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок THR и GTES
Максимальная просадка THR за все время составила -65.24%, что меньше максимальной просадки GTES в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THR и GTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THR | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -70.06% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.24% | -24.99% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.86% | -33.82% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -48.40% | +14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -6.92% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.06% | -26.81% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.80% | 10.50% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности THR и GTES
Thermon Group Holdings, Inc. (THR) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Gates Industrial Corporation plc (GTES) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что THR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THR | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 11.30% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.68% | 29.16% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.80% | 36.82% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.21% | 34.45% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.95% | 40.38% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THR и GTES
Ни THR, ни GTES не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THR и GTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thermon Group Holdings, Inc. и Gates Industrial Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THR и GTES
THR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.28M при выручке в 148.33M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
THR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.78M при выручке в 148.33M, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
THR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Thermon Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.75M при выручке в 148.33M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
THR and GTES have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THR has higher volatility (19.32%) compared to GTES (11.30%). In terms of maximum drawdown, THR dropped -65.24% vs GTES's -70.06%.
THR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THR и GTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор