Сравнение THPMX с FSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson MidCap Fund (THPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

THPMX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 31 мар. 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности THPMX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson MidCap Fund (THPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THPMX и FSMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
THPMX Thompson MidCap Fund	-3.60%	20.08%	7.70%	17.01%	-14.84%	29.71%	11.97%	33.48%	-21.90%	17.10%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.30%	10.58%	15.55%	17.20%	-17.27%	22.56%	17.13%	30.53%	-9.38%	18.04%

Доходность по периодам

С начала года, THPMX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции THPMX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 10.05% против 10.81% соответственно.

THPMX

1 день: -0.56%

1 месяц: -8.45%

С начала года: -3.60%

6 месяцев: 2.61%

1 год: 19.77%

3 года*: 11.90%

5 лет*: 5.91%

10 лет*: 10.05%

FSMDX

1 день: 2.63%

1 месяц: -5.55%

С начала года: 1.30%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 15.54%

3 года*: 13.39%

5 лет*: 6.99%

10 лет*: 10.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Thompson MidCap Fund

Название символа

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с THPMX:

THPMX с NVDA THPMX с THOPX THPMX с THPGX THPMX с QCGDX THPMX с BIGTX THPMX с JNVSX THPMX с GABVX

Часто сравнивают с FSMDX:

FSMDX с FMDGX FSMDX с VIMAX FSMDX с FLAPX FSMDX с VOO FSMDX с FSMSX FSMDX с FLPSX FSMDX с SPY

Сравнение комиссий THPMX и FSMDX

THPMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

THPMX

Thompson MidCap Fund

FSMDX

Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

THPMX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

THPMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THPMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson MidCap Fund (THPMX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	THPMX	FSMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.84	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	1.30	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.18	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	1.23	-0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.82	5.73	-0.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THPMX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THPMX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THPMX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	THPMX	FSMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.84	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.29	0.38	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.44	0.56	-0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.66	-0.12

Корреляция

Корреляция между THPMX и FSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPMX и FSMDX

Дивидендная доходность THPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
THPMX Thompson MidCap Fund	9.84%	9.48%	8.04%	7.60%	12.04%	9.76%	0.33%	2.93%	7.29%	7.51%	4.84%	9.46%
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund	1.09%	1.10%	2.46%	1.39%	2.07%	3.35%	2.34%	2.86%	2.21%	2.17%	2.23%	2.84%

Просадки

Сравнение просадок THPMX и FSMDX

Максимальная просадка THPMX за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THPMX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	THPMX	FSMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.55%	-40.35%	-7.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.82%	-13.42%	-1.40%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.29%	-26.07%	+0.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-47.55%	-40.35%	-7.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.90%	-5.74%	-4.16%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.82%	-5.00%	-1.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.54%	2.89%	+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности THPMX и FSMDX

Текущая волатильность для Thompson MidCap Fund (THPMX) составляет 5.01%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что THPMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	THPMX	FSMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.01%	5.58%	-0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.03%	10.50%	+0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.99%	19.10%	+1.89%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.60%	18.27%	+2.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.76%	19.30%	+3.46%

Сравнение THPMX с FSMDX

Доходность

Сравнение доходности THPMX и FSMDX

Сравнение доходности по годам THPMX и FSMDX

Доходность по периодам

THPMX

FSMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий THPMX и FSMDX

Доходность на риск

THPMX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

THPMX

FSMDX

Сравнение THPMX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

THPMX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов THPMX и FSMDX

Просадки

Сравнение просадок THPMX и FSMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности THPMX и FSMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)