PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOPX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THOPX с PONAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THOPX (Thompson Bond Fund) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - THOPX is a Short-Term Bond fund managed by Thompson IM, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, THOPX returned 4.12%/yr vs 4.30%/yr for PONAX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THOPX charges 0.71%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.

Доходность

Сравнение доходности THOPX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 1.04%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THOPX имеют среднегодовую доходность 4.12%, а акции PONAX немного впереди с 4.30%.

THOPX

1 день
0.09%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.34%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.07%
10 лет*
4.12%

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THOPX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOPX
Thompson Bond Fund		1.04%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Correlation

The correlation between THOPX and PONAX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.55

The correlation between THOPX and PONAX shifts across timeframes, from 0.52 (10 years) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с OAKBXTHOPX с SPSBTHOPX с AGGTHOPX с TRBUXTHOPX с FAGIX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Доходность на риск

THOPX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOPX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOPXPONAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.96

+1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
2.92

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.38

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.17

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

7.45

+10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THOPX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOPXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.96

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.66

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.87

1.03

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.48

-0.23

Просадки

Сравнение просадок THOPX и PONAX

Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и PONAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THOPXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-13.64%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-3.69%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.61%

-3.90%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.00%

-13.64%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.74%

-13.64%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.03%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.80%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.07%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и PONAX

Текущая волатильность для Thompson Bond Fund (THOPX) составляет 0.84%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что THOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THOPXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.67%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.58%

3.25%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.10%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

4.81%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

4.21%

-2.01%

Сравнение комиссий THOPX и PONAX

THOPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и PONAX

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности PONAX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
THOPX
Thompson Bond Fund		5.10%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%

Часто задаваемые вопросы

THOPX and PONAX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONAX has higher volatility (1.67%) compared to THOPX (0.84%). In terms of maximum drawdown, THOPX dropped -19.45% vs PONAX's -13.64%.

THOPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THOPX и PONAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор