PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THOPX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THOPX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности THOPX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thompson Bond Fund (THOPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THOPX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции THOPX имеют среднегодовую доходность 4.41%, а акции PONAX немного отстают с 4.29%.

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thompson Bond Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с OAKBXTHOPX с TRBUXTHOPX с fcntx
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий THOPX и PONAX

THOPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
THOPX
Thompson Bond Fund

Доходность на риск

THOPX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THOPX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THOPXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.76

1.45

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.92

2.07

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.27

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

1.89

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.21

7.46

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THOPX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THOPX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THOPX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THOPXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.45

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.96

0.65

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.01

1.04

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.48

-0.23

Корреляция

Корреляция между THOPX и PONAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THOPX и PONAX

Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что сопоставимо с доходностью PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок THOPX и PONAX

Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THOPXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.45%

-13.64%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.61%

-3.69%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.00%

-13.64%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.74%

-13.64%

+1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.88%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.80%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.94%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности THOPX и PONAX

Текущая волатильность для Thompson Bond Fund (THOPX) составляет 0.83%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что THOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THOPXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.90%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.64%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

4.24%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.13%

4.72%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

4.16%

-1.96%