Сравнение THOPX с NEFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thompson Bond Fund (THOPX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).
THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности THOPX и NEFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THOPX и NEFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 0.28% | 7.98% | 11.54% | 6.98% | -7.28% | 5.75% | -1.71% | 5.56% | 1.80% | 4.75% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, THOPX показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у NEFLX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции THOPX превзошли акции NEFLX по среднегодовой доходности: 4.41% против 1.40% соответственно.
THOPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 4.41%
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THOPX и NEFLX
THOPX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии NEFLX в 0.69%.
Доходность на риск
THOPX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск
THOPX
NEFLX
Сравнение THOPX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thompson Bond Fund (THOPX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THOPX | NEFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.76 | 1.70 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.92 | 2.71 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.30 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.21 | 14.07 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THOPX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.70 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.96 | 0.56 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.01 | 0.72 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между THOPX и NEFLX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THOPX и NEFLX
Дивидендная доходность THOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности NEFLX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THOPX Thompson Bond Fund | 5.14% | 4.90% | 5.34% | 5.88% | 3.93% | 3.59% | 5.16% | 3.48% | 3.07% | 3.06% | 4.24% | 4.58% |
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок THOPX и NEFLX
Максимальная просадка THOPX за все время составила -19.45%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THOPX и NEFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THOPX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.45% | -7.37% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -1.19% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.00% | -7.21% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.74% | -7.37% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.82% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.88% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.36% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности THOPX и NEFLX
Thompson Bond Fund (THOPX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что THOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THOPX | NEFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.73% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.39% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.32% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.13% | 2.45% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 1.98% | +0.22% |