PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с QRFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с QRFT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. THNQ is passively managed, while QRFT is actively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.29%/yr vs 11.33%/yr for QRFT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for QRFT.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и QRFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 33.28%, что значительно выше, чем у QRFT с доходностью 11.77%.

THNQ

1 день
-2.86%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
29.76%
С начала года
33.28%
1 год
55.27%
3 года*
31.11%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

QRFT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.60%
С начала года
11.77%
1 год
22.68%
3 года*
19.47%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и QRFT

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		33.28%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		11.77%17.95%21.36%24.16%-22.69%22.74%40.18%

Correlation

The correlation between THNQ and QRFT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.84

The correlation between THNQ and QRFT has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и QRFT

Секторы
THNQ
QRFT

Технологии

74.2%
38.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%
12.1%

Здравоохранение

5.2%
8.6%

Финансовые услуги

1.4%
10.6%

Промышленность

0.8%
8.4%

Недвижимость

0.7%
1.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

THNQ
74.2%
QRFT
38.7%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
QRFT
8.2%

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
QRFT
12.1%

Здравоохранение

THNQ
5.2%
QRFT
8.6%

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
QRFT
10.6%

Промышленность

THNQ
0.8%
QRFT
8.4%

Недвижимость

THNQ
0.7%
QRFT
1.6%

Сырьевые материалы

THNQ

-

QRFT
1.7%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

QRFT
4.2%

Энергетика

THNQ

-

QRFT
4.3%

Коммунальные услуги

THNQ

-

QRFT
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с QRFT:
QRFT с SPYQRFT с QQQQRFT с VOOQRFT с VGTQRFT с TQQQQRFT с ARKKQRFT с QVAL

Доходность на риск

THNQ vs. QRFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
QRFT
Ранг доходности на риск QRFT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRFT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRFT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRFT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRFT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRFT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c QRFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQQRFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.62

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.23

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.50

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.22

10.33

-1.11

THNQ vs. QRFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRFT равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и QRFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и QRFT

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки QRFT в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и QRFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQQRFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-30.19%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-9.12%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-19.99%

-9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-28.20%

-22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.52%

-1.08%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-6.71%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.20%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и QRFT

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQQRFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

4.04%

+5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.11%

11.35%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.34%

14.09%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.68%

17.50%

+12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

20.07%

+8.86%

Сравнение комиссий THNQ и QRFT

THNQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QRFT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и QRFT

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QRFT в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QRFT
QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF		0.25%0.27%0.52%0.77%0.83%0.05%1.81%4.00%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and QRFT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (9.83%) compared to QRFT (4.04%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs QRFT's -30.19%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.29% vs 11.33% for QRFT. On fees, THNQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QRFT has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.29% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THNQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for QRFT.

QRFT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while QRFT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.75% for QRFT.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и QRFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор