PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THNQ с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - THNQ is a Technology Equities fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.08%/yr vs 11.09%/yr for HDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 36.10%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 14.07%.

THNQ

1 день
-3.25%
1 месяц
2.00%
С начала года
36.10%
6 месяцев
33.52%
1 год
66.41%
3 года*
35.10%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THNQ и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		36.10%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%10.71%

Correlation

The correlation between THNQ and HDV is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.25

The correlation between THNQ and HDV shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов THNQ и HDV

Секторы
THNQ
HDV

Технологии

74.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.2%

Здравоохранение

5.2%
22.6%

Финансовые услуги

1.4%
4.7%

Промышленность

0.8%
3.5%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

24.5%

Энергетика

-

20.2%

Коммунальные услуги

-

8.1%

Технологии

THNQ
74.2%
HDV
0.2%

Коммуникационные услуги

THNQ
10.5%
HDV
5.7%

Потребительский циклический сектор

THNQ
7.3%
HDV
9.2%

Здравоохранение

THNQ
5.2%
HDV
22.6%

Финансовые услуги

THNQ
1.4%
HDV
4.7%

Промышленность

THNQ
0.8%
HDV
3.5%

Недвижимость

THNQ
0.7%
HDV

-

Сырьевые материалы

THNQ

-

HDV
0.8%

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

HDV
24.5%

Энергетика

THNQ

-

HDV
20.2%

Коммунальные услуги

THNQ

-

HDV
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с irbo
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

THNQ vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THNQ c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.13

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.13

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.09

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

11.19

+0.28

THNQ vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и HDV

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-37.04%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-5.18%

-13.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-10.49%

-19.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-15.42%

-35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-1.35%

-6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-3.08%

-11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.81%

1.89%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и HDV

ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что THNQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

3.64%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

7.61%

+15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

9.93%

+18.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

12.81%

+16.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.89%

15.73%

+13.16%

Сравнение комиссий THNQ и HDV

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и HDV

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and HDV have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (13.15%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.08% vs 11.09% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.08% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

HDV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.15% for THNQ.

THNQ is categorized as Technology Equities, while HDV is Dividend. THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.08% for HDV.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор