PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение THNQ с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THNQ с ARTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Artificial Intelligence funds - THNQ tracks the ROBO Global Artificial Intelligence Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, THNQ returned 15.49%/yr vs 11.53%/yr for ARTY. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. THNQ charges 0.68%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности THNQ и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THNQ показывает доходность 40.48%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 49.99%.

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%

ARTY

1 день
-1.38%
1 месяц
-0.32%
6 месяцев
48.44%
С начала года
49.99%
1 год
69.35%
3 года*
30.39%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
Всё время*
15.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ARTY

iShares Future AI & Tech ETF
$36.54M$36.31M$57.12M

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам THNQ и ARTY

2026 (YTD)202520242023202220212020
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		49.99%29.97%8.02%36.37%-37.89%6.32%52.07%

Correlation

The correlation between THNQ and ARTY is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.91

The correlation between THNQ and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов THNQ и ARTY

Секторы
THNQ
ARTY

Технологии

78.5%
87.8%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
3.0%

Здравоохранение

3.8%
0.9%

Промышленность

1.3%
5.3%

Недвижимость

1.3%
1.4%

Финансовые услуги

0.9%
0.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

THNQ
78.5%
ARTY
87.8%

Потребительский циклический сектор

THNQ
11.1%
ARTY

-

Коммуникационные услуги

THNQ
4.3%
ARTY
3.0%

Здравоохранение

THNQ
3.8%
ARTY
0.9%

Промышленность

THNQ
1.3%
ARTY
5.3%

Недвижимость

THNQ
1.3%
ARTY
1.4%

Финансовые услуги

THNQ
0.9%
ARTY
0.7%

Сырьевые материалы

THNQ

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

THNQ

-

ARTY

-

Энергетика

THNQ

-

ARTY

-

Коммунальные услуги

THNQ

-

ARTY
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с AIQARTY с BAIARTY с SPYARTY с IETC

Доходность на риск

THNQ vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение THNQ c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THNQARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.84

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.33

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.90

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.44

9.26

+0.18

THNQ vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THNQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THNQ и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THNQ и ARTY

Максимальная просадка THNQ за все время составила -50.56%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THNQ и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THNQARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.56%

-54.50%

+3.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.39%

-24.00%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.88%

-32.44%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-50.53%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-10.51%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.86%

-19.67%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

7.51%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности THNQ и ARTY

Текущая волатильность для ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) составляет 10.02%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что THNQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THNQARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

15.22%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.86%

33.59%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.23%

37.82%

-7.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

30.47%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

28.73%

+0.28%

Сравнение комиссий THNQ и ARTY

THNQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THNQ и ARTY

Дивидендная доходность THNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности ARTY в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.06%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THNQ and ARTY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTY has higher volatility (15.22%) compared to THNQ (10.02%). In terms of maximum drawdown, THNQ dropped -50.56% vs ARTY's -54.50%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.49% vs 11.53% for ARTY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, THNQ has been the lower-risk option at 10.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.49% return vs 11.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

THNQ has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.06% for ARTY.

THNQ tracks ROBO Global Artificial Intelligence Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.68% for THNQ and 0.47% for ARTY.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THNQ и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор