PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMZ с GVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMZ с GVAL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and GVAL (Cambria Global Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, THMZ returned 12.58% vs 43.62% for GVAL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.64%/yr for GVAL.

Доходность

Сравнение доходности THMZ и GVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMZ показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у GVAL с доходностью 17.40%.

THMZ

1 день
-2.36%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.98%
6 месяцев
0.66%
1 год
12.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVAL

1 день
-1.91%
1 месяц
4.28%
С начала года
17.40%
6 месяцев
17.33%
1 год
43.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
14.14%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMZ и GVAL

2026 (YTD)2025
THMZ
Lazard Equity Megatrends ETF		0.98%31.18%
GVAL
Cambria Global Value ETF		17.40%39.96%

Correlation

The correlation between THMZ and GVAL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.65

The correlation between THMZ and GVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Megatrends ETF

Cambria Global Value ETF

Часто сравнивают с THMZ:
THMZ с SYZTHMZ с APMUTHMZ с TEKYTHMZ с GLIXTHMZ с VEGATHMZ с JPYTHMZ с LENS
Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VWO

Доходность на риск

THMZ vs. GVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMZ
Ранг доходности на риск THMZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMZ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMZ c GVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

THMZGVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.82

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.72

-2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.81

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

14.52

-11.70

THMZ vs. GVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMZ на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа GVAL равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMZ и GVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок THMZ и GVAL

Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и GVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMZGVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-46.82%

+30.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-11.50%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-2.31%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-13.82%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.01%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности THMZ и GVAL

Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Cambria Global Value ETF (GVAL) имеют волатильность 6.64% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMZGVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.37%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.81%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

15.55%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

18.60%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

19.00%

+0.16%

Сравнение комиссий THMZ и GVAL

THMZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GVAL в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMZ и GVAL

Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GVAL в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.43%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
THMZ
Lazard Equity Megatrends ETF		0.24%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THMZ and GVAL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THMZ has higher volatility (6.64%) compared to GVAL (6.37%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs GVAL's -46.82%.

On 1-year performance, GVAL leads with 43.62% vs 12.58% for THMZ. On fees, THMZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 43.62% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THMZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

GVAL has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.24% for THMZ.

They also come from different issuers: Lazard and Cambria. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.64% for GVAL.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMZ и GVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор