Сравнение THMZ с FAAR
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - THMZ is a Global Equities fund actively managed by Lazard, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, THMZ returned 12.58% vs 28.33% for FAAR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
THMZ
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам THMZ и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.98% | 31.18% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 12.31% |
Correlation
The correlation between THMZ and FAAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. FAAR — Ранг доходности на риск
THMZ
FAAR
Сравнение THMZ c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMZ | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.37 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 4.52 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 15.18 | -12.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMZ и FAAR
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -18.03% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -6.29% | -9.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -6.29% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.58% | -7.82% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.87% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и FAAR
Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что THMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 2.55% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.68% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 13.38% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 12.96% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 11.54% | +7.62% |
Сравнение комиссий THMZ и FAAR
THMZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и FAAR
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FAAR в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and FAAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THMZ has higher volatility (6.64%) compared to FAAR (2.55%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, FAAR leads with 28.33% vs 12.58% for THMZ. On fees, THMZ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.33% return vs 12.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THMZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.24% for THMZ.
THMZ is categorized as Global Equities, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Lazard and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.95% for FAAR.
FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор