Сравнение THMZ с DIVD
THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, THMZ returned 10.94% vs 26.02% for DIVD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.
Доходность
Сравнение доходности THMZ и DIVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THMZ показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.
THMZ
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVD
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 15.56%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THMZ и DIVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 2.69% | 31.18% |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 15.56% | 25.09% |
Correlation
The correlation between THMZ and DIVD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.57 |
The correlation between THMZ and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THMZ vs. DIVD — Ранг доходности на риск
THMZ
DIVD
Сравнение THMZ c DIVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THMZ | DIVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.90 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 14.32 | -11.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THMZ и DIVD
Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и DIVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THMZ | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -13.88% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -6.70% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.18% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.82% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности THMZ и DIVD
Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Altrius Global Dividend ETF (DIVD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что THMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THMZ | DIVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.28% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 8.46% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 11.35% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 13.21% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 13.21% | +5.75% |
Сравнение комиссий THMZ и DIVD
THMZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THMZ и DIVD
Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DIVD в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DIVD Altrius Global Dividend ETF | 2.68% | 2.86% | 3.39% | 2.96% | 0.60% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.24% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THMZ and DIVD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THMZ has higher volatility (5.10%) compared to DIVD (3.28%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs DIVD's -13.88%.
On 1-year performance, DIVD leads with 26.02% vs 10.94% for THMZ. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DIVD has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DIVD has performed better with a 26.02% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for THMZ.
DIVD has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.24% for THMZ.
They also come from different issuers: Lazard and Altrius. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.49% for DIVD.
DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THMZ и DIVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор