PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THMZ с AAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THMZ с AAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) and AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) are both exchange-traded funds - THMZ is a Global Equities fund actively managed by Lazard, while AAA is a CLO fund actively managed by Alternative Access Funds LLC. Both are actively managed. Over the past year, THMZ returned 15.10% vs 5.39% for AAA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. THMZ charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for AAA.

Доходность

Сравнение доходности THMZ и AAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THMZ показывает доходность 3.26%, что значительно выше, чем у AAA с доходностью 1.86%.

THMZ

1 день
-0.68%
1 месяц
4.63%
С начала года
3.26%
6 месяцев
3.17%
1 год
15.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAA

1 день
-0.22%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.39%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THMZ и AAA

2026 (YTD)2025
THMZ
Lazard Equity Megatrends ETF		3.26%31.76%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		1.86%6.43%

Correlation

The correlation between THMZ and AAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Equity Megatrends ETF

AAF First Priority CLO Bond ETF

Часто сравнивают с THMZ:
THMZ с SYZTHMZ с APMUTHMZ с TEKYTHMZ с VEGATHMZ с JPYTHMZ с FYLDTHMZ с IDEQ
Часто сравнивают с AAA:
AAA с JAAAAAA с CLOAAAA с AAAUAAA с PULSAAA с FLRTAAA с FLMXAAA с FTSL

Доходность на риск

THMZ vs. AAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THMZ
Ранг доходности на риск THMZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THMZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THMZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THMZ: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THMZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THMZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
AAA
Ранг доходности на риск AAA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THMZ c AAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) и AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THMZAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.36

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
4.06

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.47

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

8.98

-8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

27.78

-24.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THMZ vs. AAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THMZ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа AAA равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THMZ и AAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THMZAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.36

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.93

-0.29

Просадки

Сравнение просадок THMZ и AAA

Максимальная просадка THMZ за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки AAA в -2.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THMZ и AAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THMZAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-2.63%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-0.60%

-15.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.22%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-0.30%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

0.19%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности THMZ и AAA

Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что THMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THMZAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

0.74%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

1.76%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

2.30%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

2.28%

+16.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

2.15%

+16.57%

Сравнение комиссий THMZ и AAA

THMZ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AAA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THMZ и AAA

Дивидендная доходность THMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AAA в 4.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		4.90%5.11%6.17%6.11%2.78%1.06%0.32%
THMZ
Lazard Equity Megatrends ETF		0.41%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

THMZ and AAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THMZ has higher volatility (4.23%) compared to AAA (0.74%). In terms of maximum drawdown, THMZ dropped -15.99% vs AAA's -2.63%.

On 1-year performance, THMZ leads with 15.10% vs 5.39% for AAA. On fees, AAA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AAA has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THMZ has performed better with a 15.10% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AAA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for THMZ.

AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.41% for THMZ.

THMZ is categorized as Global Equities, while AAA is CLO. They also come from different issuers: Lazard and Alternative Access Funds LLC. Their fees differ too: 0.50% for THMZ and 0.25% for AAA.

AAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THMZ и AAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор