PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLV с PSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLV с PSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD).

THLV и PSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г.. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности THLV и PSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLV и PSMD

2026 (YTD)2025202420232022
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%5.88%2.55%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%2.70%

Доходность по периодам

С начала года, THLV показывает доходность 6.72%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ
Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE

Сравнение комиссий THLV и PSMD

THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

THLV vs. PSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLV c PSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLVPSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.10

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.69

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.52

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

8.55

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLV vs. PSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLV и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLVPSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.10

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.03

-0.18

Корреляция

Корреляция между THLV и PSMD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLV и PSMD

Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Просадки

Сравнение просадок THLV и PSMD

Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и PSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

THLVPSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-11.96%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.66%

-7.51%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-2.70%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-1.71%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.33%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности THLV и PSMD

THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что THLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLVPSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.09%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

4.40%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

10.09%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

8.60%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

8.56%

+3.24%