Сравнение THLV с BDRY
THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - THLV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, THLV returned 12.14%/yr vs 24.09%/yr for BDRY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. THLV charges 0.64%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности THLV и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THLV показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 34.21%.
THLV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 18.38%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- 34.21%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 103.63%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- -16.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THLV и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 10.20% | 10.50% | 9.52% | 5.88% | 1.22% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 34.21% | 44.24% | -47.40% | 25.79% | -3.77% |
Correlation
The correlation between THLV and BDRY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THLV vs. BDRY — Ранг доходности на риск
THLV
BDRY
Сравнение THLV c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THLV | BDRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.82 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | 13.59 | -5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THLV и BDRY
Максимальная просадка THLV за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLV и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THLV | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -89.16% | +76.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -21.60% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -69.71% | +56.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -71.65% | +70.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -58.43% | +54.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 7.65% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLV и BDRY
Текущая волатильность для THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) составляет 3.95%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что THLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THLV | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 7.30% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 29.14% | -21.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 42.10% | -31.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 60.24% | -48.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 62.40% | -50.59% |
Сравнение комиссий THLV и BDRY
THLV берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLV и BDRY
Дивидендная доходность THLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THLV THOR Equal Weight Low Volatility ETF | 1.61% | 1.77% | 1.25% | 2.72% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
THLV and BDRY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDRY has higher volatility (7.30%) compared to THLV (3.95%). In terms of maximum drawdown, THLV dropped -13.15% vs BDRY's -89.16%.
On 3-year performance, BDRY leads with 24.09% vs 12.14% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BDRY has performed better with a 24.09% return vs 12.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for BDRY.
THLV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BDRY is Commodities. THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: THOR and ETFMG. Their fees differ too: 0.64% for THLV and 3.76% for BDRY.
BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THLV и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор