PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THLIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THLIX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности THLIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THLIX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		-0.19%6.15%5.65%5.84%-4.29%0.21%4.06%4.73%0.90%2.36%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, THLIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции THLIX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.67% против 2.15% соответственно.

THLIX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.13%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.59%
10 лет*
2.67%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Limited Maturity Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с THLIX:
THLIX с LTPZTHLIX с VCSHTHLIX с AABFXTHLIX с TNSHXTHLIX с AASCXTHLIX с THMAXTHLIX с TSCSX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий THLIX и VIITX

THLIX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

THLIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THLIX
Ранг доходности на риск THLIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THLIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THLIXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.80

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.79

2.65

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.34

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.66

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

9.91

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THLIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THLIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THLIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THLIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.80

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.41

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.41

0.71

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.75

+0.85

Корреляция

Корреляция между THLIX и VIITX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THLIX и VIITX

Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THLIX
Thrivent Limited Maturity Bond Fund		3.90%4.18%3.83%2.53%2.04%1.48%2.04%2.59%2.53%1.93%1.82%1.64%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок THLIX и VIITX

Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

THLIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-11.86%

+2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-1.89%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-11.86%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.75%

-11.86%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.30%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.15%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.51%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности THLIX и VIITX

Текущая волатильность для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) составляет 0.61%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что THLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THLIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

1.15%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

1.72%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.74%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.14%

3.82%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.90%

3.05%

-1.15%