Сравнение THLIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
THLIX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности THLIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THLIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | -0.19% | 6.15% | 5.65% | 5.84% | -4.29% | 0.21% | 4.06% | 4.73% | 0.90% | 2.36% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, THLIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции THLIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.33% соответственно.
THLIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.67%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THLIX и GPARX
THLIX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
THLIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
THLIX
GPARX
Сравнение THLIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THLIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 1.73 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.79 | 2.29 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.38 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.44 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | 11.20 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THLIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.73 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.54 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.41 | 0.79 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между THLIX и GPARX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THLIX и GPARX
Дивидендная доходность THLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THLIX Thrivent Limited Maturity Bond Fund | 3.90% | 4.18% | 3.83% | 2.53% | 2.04% | 1.48% | 2.04% | 2.59% | 2.53% | 1.93% | 1.82% | 1.64% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок THLIX и GPARX
Максимальная просадка THLIX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THLIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| THLIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -15.56% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -4.68% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.75% | -15.56% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.75% | -15.56% | +8.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.88% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.40% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.02% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности THLIX и GPARX
Текущая волатильность для Thrivent Limited Maturity Bond Fund (THLIX) составляет 0.61%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что THLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THLIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.14% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 6.13% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 6.57% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.94% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 4.23% | -2.33% |