PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIR с LEXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THIR с LEXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о THOR Index Rotation ETF (THIR) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI).

THIR и LEXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. LEXI - это активно управляемый фонд от Alexis. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности THIR и LEXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в THOR Index Rotation ETF (THIR) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THIR и LEXI

2026 (YTD)20252024
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.06%19.23%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, THIR показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 0.06%.

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LEXI

1 день
1.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
0.06%
6 месяцев
3.12%
1 год
22.33%
3 года*
16.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

THOR Index Rotation ETF

Alexis Practical Tactical ETF

Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с KSPY
Часто сравнивают с LEXI:
LEXI с MOODLEXI с QMNNXLEXI с ARPLEXI с TDSCLEXI с GDTLEXI с QQWZLEXI с CORO

Сравнение комиссий THIR и LEXI

THIR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.

LEXI
Alexis Practical Tactical ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

THIR vs. LEXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LEXI
Ранг доходности на риск LEXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIR c LEXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THOR Index Rotation ETF (THIR) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIRLEXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.39

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.11

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.05

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.15

10.41

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIR vs. LEXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIR на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа LEXI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIR и LEXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIRLEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.39

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.61

+0.64

Корреляция

Корреляция между THIR и LEXI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIR и LEXI

Дивидендная доходность THIR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LEXI в 0.94%

TTM20252024202320222021
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%0.00%0.00%0.00%
LEXI
Alexis Practical Tactical ETF		0.94%0.94%2.17%1.34%0.95%0.23%

Просадки

Сравнение просадок THIR и LEXI

Максимальная просадка THIR за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIR и LEXI.

Загрузка...

Показатели просадок

THIRLEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-22.01%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.07%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-4.57%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.35%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.19%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности THIR и LEXI

Текущая волатильность для THOR Index Rotation ETF (THIR) составляет 4.54%, в то время как у Alexis Practical Tactical ETF (LEXI) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что THIR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THIRLEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

5.02%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.61%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

16.13%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.72%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

14.72%

-1.88%