Сравнение THIFX с SWSBX
THIFX (Thornburg Limited Term Income Fund) and SWSBX (Schwab Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, THIFX returned 1.82%/yr vs 1.30%/yr for SWSBX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. THIFX charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for SWSBX.
Доходность
Сравнение доходности THIFX и SWSBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THIFX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью 0.03%.
THIFX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 2.40%
SWSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THIFX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 0.67% | 6.81% | 4.35% | 5.65% | -7.50% | -1.07% | 7.38% | 5.37% | 0.99% | 1.89% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 0.03% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Correlation
The correlation between THIFX and SWSBX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between THIFX and SWSBX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THIFX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
THIFX
SWSBX
Сравнение THIFX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THIFX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.02 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 6.14 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THIFX и SWSBX
Максимальная просадка THIFX за все время составила -10.91%, что больше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIFX и SWSBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THIFX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.91% | -9.06% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | -1.54% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.49% | -1.79% | -0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.91% | -9.06% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.94% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.79% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.51% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности THIFX и SWSBX
Текущая волатильность для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) составляет 0.66%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что THIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THIFX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.70% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.68% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 2.23% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 2.99% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.47% | +0.19% |
Сравнение комиссий THIFX и SWSBX
THIFX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THIFX и SWSBX
Дивидендная доходность THIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности SWSBX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 4.14% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
THIFX Thornburg Limited Term Income Fund | 3.68% | 3.79% | 3.79% | 2.53% | 1.96% | 1.31% | 3.03% | 3.13% | 2.34% | 1.87% | 1.88% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
THIFX and SWSBX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWSBX has higher volatility (0.70%) compared to THIFX (0.66%). In terms of maximum drawdown, THIFX dropped -10.91% vs SWSBX's -9.06%.
THIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THIFX и SWSBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор