PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8852155097

CUSIP

885215509

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

1 окт. 1992 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия THIFX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) показал доход в 1.73% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THIFX составила 1.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

THIFX

С начала года

1.73%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.73%

1 год

5.66%

5 лет

1.47%

10 лет

1.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.44%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-3.32%

1 год

10.99%

5 лет

15.15%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%1.38%0.27%0.08%-0.61%1.73%
20240.56%-0.44%0.63%-0.91%1.15%0.74%1.67%0.94%1.03%-1.14%0.70%-0.61%4.34%
20232.36%-1.15%1.32%0.59%-0.52%-0.20%0.42%0.04%-1.00%-0.58%2.49%2.43%6.28%
2022-1.06%-1.14%-1.74%-1.68%0.33%-1.31%1.23%-0.93%-2.42%-0.78%2.02%0.00%-7.33%
2021-0.11%-0.60%-0.82%0.55%0.26%0.04%0.53%-0.11%-0.33%-0.33%-0.12%-0.03%-1.07%
20201.13%0.90%-2.66%2.52%1.49%1.60%1.16%0.08%0.08%-0.08%-0.59%0.40%6.09%
20190.67%0.29%1.05%0.28%0.81%0.65%0.13%1.09%-0.09%0.34%-0.77%0.12%4.64%
2018-0.36%-0.28%0.11%-0.19%0.42%-0.02%0.05%0.50%-0.26%-0.18%0.29%0.90%1.00%
20170.30%0.37%0.08%0.46%0.45%-0.07%0.38%0.38%-0.21%0.09%-0.05%0.09%2.28%
20160.61%0.31%0.85%0.47%0.17%0.99%0.30%0.07%0.13%-0.01%-0.96%0.15%3.12%
20150.92%-0.19%0.47%0.09%0.16%-0.50%0.23%-0.28%0.17%0.07%-0.22%-0.44%0.47%
20141.10%0.57%-0.03%0.57%0.86%0.10%-0.20%0.61%-0.35%0.46%-0.28%-0.50%2.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THIFX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности THIFX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THIFX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIFX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIFX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIFX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIFX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thornburg Limited Term Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.81
  • За 5 лет: 0.46
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Limited Term Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.49$0.40$0.27$0.18$0.26$0.33$0.31$0.25$0.25$0.26$0.29

Дивидендный доход

3.54%3.78%3.10%2.14%1.31%1.82%2.43%2.35%1.88%1.87%2.00%2.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Limited Term Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.05$0.00$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2023$0.02$0.02$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.40
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.27
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.18
2020$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thornburg Limited Term Income Fund показал максимальную просадку в 11.23%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Thornburg Limited Term Income Fund составляет 0.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.23%6 нояб. 2020 г.49220 окт. 2022 г.44531 июл. 2024 г.937
-8.32%24 янв. 2008 г.19429 окт. 2008 г.13312 мая 2009 г.327
-5.49%4 мар. 1994 г.21529 дек. 1994 г.7717 апр. 1995 г.292
-4.86%9 мар. 2020 г.1224 мар. 2020 г.4121 мая 2020 г.53
-4.19%16 июн. 2003 г.5127 авг. 2003 г.9614 янв. 2004 г.147

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...