Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Limited Term Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) показал доход в 0.06% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность THIFX составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 янв. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2003 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении THIFX закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.3%.

Thornburg Limited Term Income Fund: годовая альфа составляет 4.59%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 05.01.1993.

• Этот фонд участвовал в 12.54% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.88%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия THIFX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

THIFX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Thornburg Limited Term Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Limited Term Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Thornburg Limited Term Income Fund показал максимальную просадку в 10.91%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка Thornburg Limited Term Income Fund составляет 1.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.