PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THIFX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение THIFX с TIBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

THIFX (Thornburg Limited Term Income Fund) and TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund) are both mutual funds - THIFX is a Short-Term Bond fund managed by Thornburg, while TIBAX is a Global Allocation fund managed by Thornburg. Over the past 10 years, THIFX returned 2.44%/yr vs 12.42%/yr for TIBAX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. THIFX charges 0.77%/yr vs 1.14%/yr for TIBAX.

Доходность

Сравнение доходности THIFX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, THIFX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 17.92%. За последние 10 лет акции THIFX уступали акциям TIBAX по среднегодовой доходности: 2.44% против 12.42% соответственно.

THIFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.91%
1 год
4.93%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.80%
10 лет*
2.44%

TIBAX

1 день
0.63%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.92%
6 месяцев
21.20%
1 год
39.47%
3 года*
26.52%
5 лет*
16.15%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам THIFX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THIFX
Thornburg Limited Term Income Fund		0.67%6.81%4.35%5.65%-7.50%-1.07%7.38%5.37%0.99%2.27%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		17.92%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Correlation

The correlation between THIFX and TIBAX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г.

-0.08

The correlation between THIFX and TIBAX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Limited Term Income Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с THIFX:
THIFX с TSSIXTHIFX с THOIXTHIFX с DHEIXTHIFX с DHEAXTHIFX с LCCMXTHIFX с TGVAXTHIFX с DFAIX
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с MFWTXTIBAX с PGEOXTIBAX с SCHD

Доходность на риск

THIFX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THIFX
Ранг доходности на риск THIFX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIFX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIFX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THIFX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THIFXTIBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
4.75

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
6.82

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.96

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

7.36

-4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

28.70

-18.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THIFX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THIFX на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THIFX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THIFXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

4.75

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.46

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.93

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.80

+0.60

Просадки

Сравнение просадок THIFX и TIBAX

Максимальная просадка THIFX за все время составила -10.91%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THIFX и TIBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

THIFXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.91%

-49.12%

+38.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.50%

-5.43%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.49%

-9.20%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.91%

-20.94%

+10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.91%

-34.85%

+23.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

0.00%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-5.99%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

1.39%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности THIFX и TIBAX

Текущая волатильность для Thornburg Limited Term Income Fund (THIFX) составляет 0.70%, в то время как у Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что THIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

THIFXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

3.12%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

6.97%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

8.42%

-6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.25%

11.12%

-7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

13.46%

-10.80%

Сравнение комиссий THIFX и TIBAX

THIFX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THIFX и TIBAX

Дивидендная доходность THIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности TIBAX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
THIFX
Thornburg Limited Term Income Fund		3.68%3.79%3.79%2.53%1.96%1.31%3.03%3.13%2.34%1.87%1.88%2.01%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		4.85%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Часто задаваемые вопросы

THIFX and TIBAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIBAX has higher volatility (3.12%) compared to THIFX (0.70%). In terms of maximum drawdown, THIFX dropped -10.91% vs TIBAX's -49.12%.

TIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для THIFX и TIBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор