PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THHYX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности THHYX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THHYX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 3.04% против 5.28% соответственно.

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с GSYTHHYX с TOTLTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с BRHYX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий THHYX и VWEAX

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

THHYX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.90

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

2.83

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

11.54

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.82

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.22

-0.09

Корреляция

Корреляция между THHYX и VWEAX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и VWEAX

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок THHYX и VWEAX

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THHYXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-30.05%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-2.52%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-13.77%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

-19.68%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.80%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-2.13%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.62%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и VWEAX

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THHYXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.39%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.31%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

3.46%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

4.86%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

5.27%

-1.59%