PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с PRHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THHYX с PRHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX).

THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности THHYX и PRHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THHYX и PRHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.57%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		0.26%14.35%7.24%13.68%-12.48%5.22%4.99%14.69%-3.30%7.40%

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у PRHYX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции THHYX уступали акциям PRHYX по среднегодовой доходности: 3.04% против 6.01% соответственно.

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%

PRHYX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.17%
С начала года
0.26%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.54%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

T. Rowe Price High Yield Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX
Часто сравнивают с PRHYX:
PRHYX с VWEHXPRHYX с TUHIXPRHYX с PHYQXPRHYX с FAGIXPRHYX с FHYSXPRHYX с SPHIXPRHYX с VWEAX

Сравнение комиссий THHYX и PRHYX

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии PRHYX в 0.70%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund

Доходность на риск

THHYX vs. PRHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PRHYX
Ранг доходности на риск PRHYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c PRHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXPRHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.34

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

5.25

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.87

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

4.62

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

21.42

-10.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. PRHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PRHYX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и PRHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXPRHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.34

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.96

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.31

-0.18

Корреляция

Корреляция между THHYX и PRHYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и PRHYX

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что меньше доходности PRHYX в 12.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%
PRHYX
T. Rowe Price High Yield Fund		12.50%11.80%7.12%6.27%4.68%5.09%5.19%5.48%6.25%5.49%6.02%6.45%

Просадки

Сравнение просадок THHYX и PRHYX

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки PRHYX в -30.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и PRHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

THHYXPRHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-30.79%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-3.06%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-16.43%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

-22.10%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.34%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-3.71%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.66%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и PRHYX

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THHYXPRHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.31%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

2.62%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

4.14%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

5.20%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

5.54%

-1.86%