PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение THHYX с TTDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение THHYX с TTDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX).

THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г.. TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности THHYX и TTDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам THHYX и TTDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
THHYX
Toews Tactical Income Fund		-0.03%3.44%5.48%4.51%-5.33%0.28%5.21%7.37%-0.80%2.20%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, THHYX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у TTDAX с доходностью -5.84%.

THHYX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.56%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
-0.33%
1 год
4.81%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.60%
10 лет*
3.04%

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.16%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Income Fund

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Часто сравнивают с THHYX:
THHYX с CPITXTHHYX с GTOTHHYX с TOTLTHHYX с GSYTHHYX с CPMPXTHHYX с SSTHXTHHYX с PRFRX
Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с ASILXTTDAX с BDMIXTTDAX с BPLEXTTDAX с BTPIXTTDAX с GTAPX

Сравнение комиссий THHYX и TTDAX

THHYX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TTDAX в 1.25%.

THHYX
Toews Tactical Income Fund
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

THHYX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
THHYX
Ранг доходности на риск THHYX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THHYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THHYX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THHYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THHYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THHYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение THHYX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Income Fund (THHYX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

THHYXTTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.88

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

1.26

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.39

1.21

+3.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

5.70

+5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

THHYX vs. TTDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа THHYX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TTDAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа THHYX и TTDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

THHYXTTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.88

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.02

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.34

+0.80

Корреляция

Корреляция между THHYX и TTDAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов THHYX и TTDAX

Дивидендная доходность THHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности TTDAX в 2.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
THHYX
Toews Tactical Income Fund		5.52%4.91%5.44%4.33%1.61%2.79%2.21%3.84%2.43%6.56%3.30%1.59%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок THHYX и TTDAX

Максимальная просадка THHYX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки TTDAX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THHYX и TTDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

THHYXTTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-34.31%

+25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.12%

-7.30%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.83%

-25.09%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-7.30%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.64%

-7.03%

+5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.55%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности THHYX и TTDAX

Текущая волатильность для Toews Tactical Income Fund (THHYX) составляет 0.59%, в то время как у Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что THHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

THHYXTTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.95%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

8.52%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74%

10.94%

-8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.90%

13.37%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

16.52%

-12.84%